27國就《巴塞爾協議III》達成一致 全球銀行面臨資本補充

每經記者  李正  發自北京

        9月12號，巴塞爾銀行監管委員會管理層會議在瑞士舉行，27個成員國的中央銀行代表就加強銀行業監管的  《巴塞爾協議III》（下簡稱  “協議”）達成一致。該改革方案主要涉及最低資本要求水平，包括將普通股比例最低要求從2%提升至4.5%，建立2.5%的資本留存緩沖和0%～2.5%的逆周期資本緩沖。

        雖然目前全球主要銀行資本充足率基本符合巴塞爾協議III的要求，但由于巴塞爾協議III對于資本金的計算有新的規定，包括中國在內的全球銀行資本充足率將因此下降，部分歐美銀行或面臨資本短缺。

11月將最終獲批

        協議對世界范圍內銀行的資本充足率、普通股和資本緩沖作出了較為詳細的規定及過渡期安排，大部分符合此前業內人士的預期。

        協議規定，全球各商業銀行5年內必須將一級資本充足率的下限從現行要求的4%上調至6%，過渡期限為2013年升至4.5%，2014年為5.5%，2015年達6%。同時，協議將普通股最低要求從2%提升至4.5%，過渡期限為2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商業銀行必須將資本留存緩沖提高到2.5%。

        另外，協議維持目前資本充足率8%不變；但是對資本充足率加資本緩沖要求在2019年以前從現在的8%逐步升至10.5%。最低普通股比例加資本留存緩沖比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。

        此次協議對一級資本提出了新的限制性定義，只包括普通股和永久優先股。會議還決定各家銀行最遲在2017年底完全接受最新的針對一級資本的定義。

        此協議是近幾十年來針對銀行監管領域的最大規模改革。各國央行和監管部門希望這些改革能促使銀行減少高風險業務，同時確保銀行持有足夠儲備金，能不依靠政府救助獨立應對今后可能發生的金融危機。

        據相關人士稱，二十國集團領導人將于今年11月在韓國首都舉行的峰會上批準《巴塞爾協議III》。

歐美部分銀行或面臨資本短缺

        《巴塞爾協議III》要求各成員國從2013年1月1日起將協議列入法律當中，并且要求從當日起各成員國的商業銀行必須滿足其最低要求。特別地，新協議對一級資本作出了全新的定義。

        紐約Bruyette&Wood的銀行分析師FrederickCannon表示，由于新協議重新定義了一級資本，所以，按照KBW銀行指數來計算，包括花旗銀行和美洲銀行在內的7家美國銀行將面臨一級資本充足率不足的局面。

        根據花旗銀行和美洲銀行2009年年報來看，其一級資本充足率達到11.67%和9.25%；一級資本分別為1270.34億美元和1603.88億美元；普通股比例分別為6.49%和6.46%。在新的定義實施之后，二者的一級資本充足率可能會低于6%。

        在一級資本充足率上，歐洲的商業銀行相比美國同行們更為捉襟見肘。根據今年上半年的統計數據來看，歐洲排名前10位的商業銀行一級資本充足率平均為9.26%，最高為德意志銀行的10.80%，最低是畢爾巴鄂比斯開銀行的7.7%。同期，美國排名前10位的商業銀行一級資本充足率平均為11.25%，最高者是紐約梅隆銀行13.80%，最低為美洲銀行7.81%。

        為滿足新的要求，德國最大的銀行德意志銀行表示將計劃增發98億歐元的股票來避免由于資本短缺而帶來種種負面影響。

中資銀行資本充足率將受影響

        目前中國的銀行普遍遵循《巴塞爾協議II》的條款，即允許銀行使用內部模型自己去核定市場風險。新巴塞爾協議將是中國銀行業走向國際化的必經之路，中國部分銀行此前就已經提出了接納此次協議的日程表。

        此前有消息稱，根據多家券商和機構的報告，此次協議若最終實行，將使銀行業的資本充足率下降近1個百分點，影響銀行新增貸款則可能在6000億~7000億元。

        工行董事長姜建清曾表示，新版巴塞爾協議規則若實施，根據工行初步測算，其對工行資本充足率的影響不會超過1個百分點。

        根據2010年中報顯示，商業銀行的一級資本充足率普遍下降，工、農、中、建、交5大銀行中，除交行和中行的一級資本充足率上升外，其他3家普遍下降，農行降幅最大，達1.02%。

        中國社會科學院金融研究所研究員劉煜輝對《每日經濟新聞》記者表示：“資本消耗型是中國銀行業的典型模式，其絕大部分收入來自利差，對資本的補充要求很高，資本充足率一直是中國銀行業面臨的主要問題。由于新協議重新定義了資本充足率的計算方式，中國銀行業將面臨更大的挑戰。但是，這次也是中國銀行業轉型的一次機會。”



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