銀監會：銀行業金融機構應當定期開展壓力測試

每經編輯｜每經記者 朱丹丹    

每經記者 朱丹丹
    
作為經營風險的特殊企業，如何有效管控風險一直以來是商業銀行發展中的重中之重。

7月6日，銀監會發布了《銀行業金融機構全面風險管理指引（征求意見稿）》（以下簡稱征求意見稿），要求銀行業金融機構應當建立全面風險管理體系。包括風險治理架構，風險管理策略、風險偏好和風險限額等等。

“為進一步引導銀行業金融機構樹立全面風險管理意識，完善全面風險管理體系，持續提高風險管理水平。”銀監會表示。

恒豐銀行研究院執行院長董希淼此前在接受媒體采訪時曾分析，隨著我國金融業全面對外開放，商業銀行構建全面風險管理體系將成為有效應對全球經濟機遇與挑戰的重要手段。其中包括建立健全有效的公司管理結構，完善風險管理組織架構和績效考核體系，建立科學實用的風險管理模型等。

而對于銀監會的上述征求意見稿，董希淼對《每日經濟新聞》記者表示，這是從公司治理層面來考慮風險管理體制改革，而不是就風險管理談風險管理。

中國農業銀行審計局上海分局仇忠嶺日前亦發文分析指出，商業銀行應由以前的躲避風險，轉變為通過制度、流程、模型和技術等手段來經營風險，風險管理能力強的銀行將有較強競爭力。其中，要做到向風險要收益，需要建立以經過風險調整后的資產收益率(RAROC)為核心指標的“大風險”管理體系。所謂“大風險”管理，一是大架構，建立統籌各類風險的全面風險管理體系；二是大后臺，尤其是對大客戶、大項目，要集中到總行統一管理;不良資產清理、押品管理，也需要集中到后臺。三是大數據，充分借助互聯網模型對風險進行自動化、批量化甄別和管理，建立相對客觀的客戶盈利分析模型，針對不同的客戶具體確定其風險定價水平等。此外，逐步建立“大資金”運營架構，防控資金風險，“大產品”業務模式控制市場風險，以及“大平安”經營格局守住風險底線。

據了解，壓力測試是目前各大銀行的風險管理方式來講使用較廣的方式之一。

《每日經濟新聞》記者注意到，上述征求意見稿明確提出，銀行業金融機構應當定期開展壓力測試。而壓力測試的開展應當覆蓋各類風險和表內外主要業務領域，并考慮各類風險之間的相互影響。

銀監會主席尚福林在“十二屆全國人大四次會議記者會上”也曾表示，要求商業銀行自身加強壓力測試，銀監會也會定期或者不定期地組織壓力測試。

去年底，央行也組織我國31家資產規模在5000億元以上的31家大中型商業銀行，開展了2015年度金融穩定壓力測試，包含信用風險壓力測試、市場風險壓力測試和流動性風險壓力測試。

《中國金融穩定報告》披露的“壓力測試總體結論”顯示，銀行體系對信用風險的抗沖擊能力較強，市場風險方面，銀行賬戶利率基礎風險基本可控，利率風險對交易賬戶的影響較小，匯率變動對銀行體系的直接影響有限。